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Allianz Geschäftsbericht 2013

C Konzernlagebericht Risiko- und Chancenbericht, Kontrollen und Verfahren 113 Risiko- und Chancenbericht 134 Kontrolle der Finanzberichterstattung und des Risikokapitals 125Geschäftsbericht 2013    Allianz Konzern jahresendwert, Durchschnittliches, MAxiMAles unD MiniMAles Versicherungstechnisches risikokApitAl nAch risikoquellen (GesamtpoRtfolio VoR Abzug der Anteile anderer Gesellschafter und konzerndiversifikation) 1  MIO € Prämienrisiko für Naturkatastrophe Prämienrisiko für Terror Prämienrisiko für Nichtkatastrophe Reserve Biometrie Konzern gesamt 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Quartals- ergebnisse Jahresende 427 353 24 21 3 809 3 790 5 834 6 040 525 913 10 619 11 117 Durchschnitt 432 401 23 20 3 829 3 712 5 949 5 785 673 928 10 906 10 846 Maximum 458 442 25 21 3 848 3 790 6 093 6 099 878 1 113 11 070 11 117 Minimum 420 353 19 20 3 809 3 648 5 835 5 186 502 731 10 619 10 254 1 Da Risiken auf ökonomischer Basis in einem integrierten Ansatz gemessen werden, bezieht das interne Risikokapital Rückversicherungseffekte mit ein. Das Risikokapital für versicherungstechnische Risiken verzeichnete einen leichten Rückgang zum 31. Dezember 2013. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen leicht niedrigere Schadenreserven, woraus ein niedrigeres Reserverisiko resultierte. Der allein betrachtet größte Einflussfaktor für den Rückgang im Bereich der biometrischen Risiken war die oben erwähnte Modellaktualisierung in unserem Geschäfts- bereich der Lebens- und Krankenversicherung. Versicherungstechnisches Risiko – Schaden- und Unfallversicherung Unser Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft ist Prämienrisiken aus im aktuellen Jahr neu abgeschlossenem und verlängertem GeschäftsowieReserverisikenausdemlaufendenGeschäftausgesetzt. Prämienrisiko Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit in der Schaden- und Unfall- versicherung erhalten wir von unseren Kunden Prämien und bieten ihnen dafür Versicherungsschutz. Dabei lassen sich die Veränderun- gen der Rentabilität im Zeitverlauf auf der Grundlage von Schaden- quoten und deren Schwankungen messen.1 WirsinddemRisikoausgesetzt,dassdieversicherungstechnische Rentabilität geringer ausfällt als erwartet. Definiert ist unser Prämien­ risiko als Volatilität der versicherungstechnischen Rentabilität über die Zeitspanne von einem Jahr. schadenquote in der schaden- und unfallversicherung 1 für die letzten zehn jahre % 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Schadenquote 65,9 68,3 69,9 69,1 69,5 68,0 66,1 65,0 67,2 67,6 1 Verhältnis von Schadenaufwendungen (netto) zu verdienten Beiträgen. 1 Weitere Informationen zur geografischen Verteilung der Schadenquoten für die letzten zwei Jahre finden sich im Abschnitt „Schaden- und Unfallversicherung – Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft nach berichtspflichtigen Segmenten” auf Seite 80. Man unterscheidet beim Prämienrisiko zwischen Naturkatastro- phenrisiko, Terrorrisiko und Nichtkatastrophenrisiko. Berechnet wird das Prämienrisiko mittels versicherungsmathematischer Modelle, die genutzt werden, um Verlustverteilungen abzuleiten. Das Prämienrisiko wird vom ­Allianz Konzern und von den örtlichen ope- rativen Einheiten aktiv gesteuert. Die Beurteilung der Risiken im Rahmen des Versicherungsprozesses ist ein wesentliches Element unseres Risikomanagementsystems. Es bestehen eindeutige, zentral festgelegte Limite und Beschränkungen für das Zeichnen von Versi- cherungsrisiken, die innerhalb des gesamten Konzerns angewandt werden. Zusätzlich zu den zentral festgelegten Zeichnungslimiten werden von den operativen Einheiten lokale Limite angewandt, die dem jeweiligen Geschäftsumfeld angepasst sind. Des Weiteren wer- den unsere Risiken durch externe Rückversicherungsverträge redu- ziert. Jede einzelne dieser Maßnahmen trägt zur Begrenzung von Kumulierungseffekten bei. Eine besondere Herausforderung für das Risikomanagement sind Naturkatastrophen wie Erdbeben, Stürme und Überschwem- mungen, und zwar vor allem aufgrund von Kumulierungseffekten sowie ihrer äußerst begrenzten Vorhersehbarkeit. Um solche Risiken zu quantifizieren und ihre potenziellen Auswirkungen besser abzu- schätzen, nutzen wir spezielle Modellierungsmethoden. Dabei wer- den Portfoliodaten, etwa über die geografische Verteilung sowie über Wert und Eigenschaft der versicherten Objekte, mit simulierten Naturkatastrophenszenarien kombiniert. Aus dieser Modellierung lassen sich dann mögliche Schadenauswirkungen und -häufungen abschätzen. Wo solche Wahrscheinlichkeitsmodelle noch fehlen, verwenden wir deterministische, szenariogestützte Ansätze zur Ein- schätzung der möglichen Verluste. Im Zusammenhang mit Naturkatastrophen bewegte sich das Nettorisiko des Konzerns im Jahr2013 im Rahmen unserer generellen Risikoneigung. Die fünf Gefahren, die den größten Anteil am Natur- katastrophenrisiko haben, sind: Stürme in Europa, tropische Wirbel- stürme in den USA, Hagel in Deutschland, Erdbeben in Kalifornien und Deutschland.

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