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Allianz Geschäftsbericht 2013

Sonstige Angaben 43  – Derivative Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente Mio € Stand 31. Dezember 2013 2012 Restlaufzeiten der Nominalwerte Nominal­ werte Positive Zeitwerte Negative Zeitwerte Nominal­ werte Positive Zeitwerte Negative ZeitwerteBis zu 1 Jahr 1 – 5 Jahre Über 5 Jahre Zinsgeschäfte Außerbörslich Forwards  774  671  160  1 605  77  - 14  635  77  - 2 Swaps  530  4 437  19 204  24 171  342  - 949  21 681  878  - 431 Swaptions –  25 429  5 072  30 501  404  - 18  26 027  140  - 65 Caps  11  4 933  8  4 952  1  - 3  4 974 –  - 14 Optionen – – – – – –  26  5  - 5 Börsengehandelt Futures  4 498  23 –  4 521  1  - 44  1 641  4  - 51 Forwards – – – – – –  200  23 – Swaps – – – – – –  450  24  - 39 Zwischensumme  5 813  35 493  24 444  65 750  825  - 1 028  55 634  1 151  - 607 Aktien-/Indexgeschäfte Außerbörslich Forwards  596 –  50  646  124  - 10  1 181  89  - 236 Swaps  1 609  78  1 393  3 080  6  - 51  5 207  27  - 88 Floors – – – – – –  2 –  - 2 Optionen  104 036  2 380  223  106 639  469  - 4 671  85 251  278  - 4 714 Warrants – –  2 679  2 679  3  - 143  1 225 –  - 66 Börsengehandelt Futures  12 458 –  149  12 607  95  - 109  5 653  13  - 20 Forwards  15 – –  15 – –  13 – – Optionen  6 316  49  1 454  7 819  61  - 30  3 780  29  - 17 Warrants  1 620  7 –  1 627  126 –  1 231  84 – Zwischensumme  126 650  2 514  5 948  135 112  884  - 5 014  103 543  520  - 5 143 Währungsgeschäfte Außerbörslich Futures  124  429 –  553  1  - 21  664  2  - 11 Forwards  33 815  213  78  34 106  332  - 74  21 336  287  - 45 Swaps  50  81  97  228  6  - 7  175  5  - 3 Optionen  14  32 –  46  11 –  13 – – Börsengehandelt Futures  3 – –  3 – – – – – Zwischensumme  34 006  755  175  34 936  350  - 102  22 188  294  - 59 Kreditkontrakte Außerbörslich Swaps  263  2 014  231  2 508  26  - 23  1 912  15  - 48 Floors –  1 –  1 –  - 1 – – – Börsengehandelt Swaps – –  6  6  3 –  6  3 – Zwischensumme  263  2 015  237  2 515  29  - 24  1 918  18  - 48 Immobiliengeschäfte Außerbörslich Forwards – – – – – –  291  10 – Optionen –  6 –  6 – –  6  1 – Zwischensumme –  6 –  6 – –  297  11 – Summe  166 732  40 783  30 804  238 319  2 088  - 6 168  183 580  1 994  - 5 857 223Geschäftsbericht 2013    Allianz Konzern D Konzernabschluss 139 Konzernbilanz 140 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 141 Konzerngesamtergebnisrechnung 142 Konzerneigenkapitalveränderungs­ rechnung 143 Konzernkapitalflussrechnung 146 Konzernanhang

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